이동 평균. 이 예제는 Excel에서 시계열의 이동 평균을 계산하는 방법을 가르쳐줍니다. 이동 평균은 불규칙한 봉우리와 계곡을 부드럽게하여 경향을 쉽게 인식하는 데 사용됩니다 .1 먼저 시간 시리즈를 살펴 보겠습니다 .2 데이터 탭에서 데이터 분석을 클릭하십시오. 데이터 분석 단추를 찾을 수 없습니다. 여기를 클릭하여 분석 도구 추가 기능을로드하십시오 .3 이동 평균을 선택하고 확인을 클릭하십시오 .4 입력 범위 상자를 클릭하고 B2 M2 범위를 선택하십시오. 5 간격 상자를 클릭하고 6.6을 입력합니다. 출력 범위 상자를 클릭하고 셀 B3.8을 선택합니다. 이 값의 그래프를 플롯합니다. 설명 간격을 6으로 설정했기 때문에 이동 평균은 이전 5 개 데이터 포인트의 평균이고 현재 데이터 포인트 결과적으로 최고점과 최저점은 부드럽게됩니다. 그래프는 증가 추세를 보여줍니다. Excel은 이전 데이터 포인트가 충분하지 않기 때문에 처음 5 개 데이터 포인트에 대한 이동 평균을 계산할 수 없습니다 .9 간격 2에 대해 2 - 8 단계를 반복하십시오 및 간격 4. 결론 간격이 클수록 봉우리와 계곡이 더 매끄럽게됩니다. 간격이 작을수록 이동 평균이 실제 데이터 포인트에 가까워집니다. 패브릭 섹터 회전 거래 전략. 패브릭 섹터 회전 거래 전략. 섹터 회전 기반 거래 전략은 다음과 같습니다. 위험 조정 수익률을 높이고 투자 프로세스를 자동화 할 수 있기 때문에 인기가 있습니다. 섹터 순환 전략의 핵심에있는 모멘텀 투자는 특정 기간 동안 가장 강력한 성과를 보이는 섹터에 투자하려고합니다. 모멘텀 투자는 상대 강도 투자의 또 다른 형태입니다 이 기사에서는 전략을 설명하고 투자자에게 Faveer and O Shaunessey의 도구를 사용하여이 전략을 구현하는 방법을 보여줄 것입니다. 여기에는 기세 투자 및 상대 강도 투자의 개념을 지원하는 많은 논문이 있습니다. What works on Wall Street James O Shaunessey 지난 50 년 동안 가장 잘 수행 된 전략에 대해 자세히 설명합니다. 이제 제 4 판에서 O Shaunessey는 t 모자 상대 강도 전략은 성과 목록의 상단에 지속적으로 나타났습니다. 투자자들은 가장 강한 주식을 사고 가장 약한 주식을 피하여 보상받습니다. 강한 주식은 강세를 보였고, 약세는 약세를 보였습니다. 월스트리트가 그 승자와 싫어함을 좋아하기 때문에 의미가 있습니다. Cambria Investment Management의 메반 파버 (Meran Faber)는 Google에 투자하기위한 상대 강도 전략에 대한 그의 이름과 종이 이름을 썼습니다. 1920 년대까지 섹터 산업 그룹 데이터를 사용하여 Faber는 간단한 모멘텀 전략이 약 70 시간을 매입하고 보유합니다. 즉, 80 년을 초과하는 테스트 기간 동안 가장 큰 이익을 얻은 업종 그룹을 매수할 때 매수를 유지하고 있습니다. 이 전략은 1 개월, 3 개월, 6 개월 9 개월 및 12 개월 성능 간격 더 나아가 Faber는 또한 고려해야 할 요구 사항에 따라 간단한 추세를 추가하여 성능을 향상시킬 수 있음을 발견했습니다. g 위치. 전략 세부 사항. 지금 표시된 전략은 페이버 백서의 결과를 기반으로합니다. 전략은 월별 데이터를 기반으로하며 포트폴리오는 한 달에 한 번 균형을 조정합니다. 차트 작성자는 매월 마지막 날 인 첫날 매월 또는 정해진 날짜 매월 SP 500이 10 개월 간단한 이동 평균을 초과하고 SP 500이 10 개월 SMA 미만인 경우 전략이 길다. 이 기본 타이밍 기법은 투자자가 확장 된 추세 동안 시장에서 벗어나기 위해 그리고 확장 된 추세 속에서 시장에서 그러한 전략은 2008 년의 곰 시장과 위축 된 쇠퇴를 피했을 것입니다. 그의 등판 테스트에서 Faber는 프랑스의 10 개 산업 그룹 - 파마 CRSP 데이터 라이브러리 여기에는 소비자 내구재, 내구재, 제조, 에너지, 기술, 통신, 상점, 건강, 유틸리티 및 기타가 포함됩니다. 마지막 부문의 산업별 그룹으로는 광산, 건설, Transpo 호텔, 비즈니스 서비스, 엔터테인먼트 및 금융이 그룹은 ETF를 개별적으로 검색하는 대신 9 섹터 SPDR을 사용합니다. 다음 단계는 실적 간격을 선택하는 것입니다. 차트리스트는 1 개월에서 12 개월 사이의 기간을 선택할 수 있습니다 한 달이 약간 짧아서 과도한 재조정이 발생할 수 있습니다. 12 개월이 조금 길어서 너무 많은 부분을 놓칠 수도 있습니다. 타협하여이 예제에서는 3 개월을 사용하고 3 개월 변동률로 성능을 정의합니다. 3 개월 동안의 퍼센트 이득이다. 차트스트는 각 분야와 전략에 할당 할 자본량을 결정해야한다. 차트리스트는 상위 3 개 섹터를 사서 3 개 모두에 균등하게 할당 할 수있다. 상위 섹터에 가장 많은 투자를하고 후속 섹터에서는 더 적은 금액을 투자하여 가중치가 적용된 전략을 사용합니다. 구매 신호 SP 500이 10 개월 간 간단한 이동 평균을 초과하면 3 개월 동안 가장 큰 이익을 얻은 섹터. 신호는 SP 500이 매월 마감 기준으로 10 개월 간단한 이동 평균 아래로 이동하면 모든 직책을 종료합니다. 불균형 한 달에 한 번 최상위 계층 3 StockCharts 섹터 요약. 이 섹터 요약은 매월이 전략을 구현하는 데 사용할 수 있습니다. 9 개의 섹터 SPDR이 하나의 편리한 페이지에 표시되어 백분율 변경별로 정렬 할 수 있습니다. , 테이블 바로 위에있는 드롭 다운 메뉴를 사용하여 원하는 실적 시간대를 선택하십시오. 이 예제는 3 개월 성능을 사용합니다. 둘째, Chg 표제를 클릭하여 백분율 변화로 정렬하십시오. 최상위 실적 섹터를 상단에 배치합니다. 커브 피팅의 위험 12 개월 이동 평균은 10 개월 SMA보다 강한 경향을 보이는 것으로 보인다. 아래 차트에서 파란색 화살표는 SP 500이 10 개월 SMA를 깬 곳을 보여 주지만 12 개월 S MA 두 이동 평균의 차이는 매우 작으며 이러한 차이는 시간이 지남에 따라 균등하게 나타날 수 있습니다. 그러나 12 개월 이동 평균은 1 년 평균을 나타내며 장기적인 관점에서 매력적인 시간입니다 Price 이 섹터 회전 전략은 특정 섹터가 outperform 할 것이고이 섹터에 대한 투자가 시장 전체를 outperform 할 것이라는 전제에 기초합니다. 80 년 동안 다시 테스트 했음에도 불구하고 과거의 실적은 미래의 성과를 보장하지 않습니다. 모든 전략과 마찬가지로, 자기 연수와 전략 준수가 가장 중요합니다. 악화되는 달, 어쩌면 악화 될 것입니다. 그러나 장기적인 증거는 좋은 시간이 나쁜 것보다 큽니다 시간이 전략은 또한 주식 선택을위한 첫 번째 컷으로 사용될 수 있습니다. 트레이더는 상위 3 개 섹터의 주식에 집중하고 바닥에 주식을 피할 수 있습니다 6이 기사는 거래 전략 개발의 출발점으로 설계되었습니다. 이 아이디어를 사용하여 분석 프로세스 및 위험 보상 환경을 보완하십시오. 추가 학습 포인트 다이어그램 Thomas Dorsey. 금융 시장의 기술적 분석 John J Murphy. 이동 평균 지표. 더 짧은 길이 이동 평균은 더 민감하고 새로운 경향을 더 일찍 식별하지만 더 많은 오 경보를 제공합니다. 이동 평균이 길면 응답 성이 높지만 응답 성이 떨어지며 큰 경향 만 나타냅니다. 이동 평균은 당신이 추적하고있는 사이클 피크 투 피크 사이클 길이가 대략 30 일이면, 15 일 이동 평균이 적절합니다. 20 일이면 10 일 이동 평균이 적당합니다. 그러나 일부 거래자는 14와 9를 사용할 것입니다 시장 이전보다 약간의 신호를 생성하기를 희망하는 상기주기에 대한 일 이동 평균 기타 피보나치 수를 5, 8, 13 및 21.100에서 200으로 낮추십시오. 20 일에서 40 주 이동 평균은 p 20 ~ 65 일 4 ~ 13 주 이동 평균은 중간주기에는 유용하고 짧은주기에는 5 ~ 20 일이 유용합니다. 가장 단순한 이동 평균 시스템은 가격이 이동 평균을 교차 할 때 신호를 생성합니다. 가격이 가격은 아래에서부터 이동 평균보다 높습니다. 가격이 이동 평균보다 낮은 가격으로 넘어갈 때까지 짧게 설정하십시오. 시스템은 이동 평균을 가로 질러 가격이 교차하면서 범위가 좁은 시장에서 휩쓸 리기 쉽습니다. 이유는 이동 평균 시스템이 보통 휩쓸기를 줄이기 위해 필터를 사용합니다. 더 정교한 시스템은 둘 이상의 이동 평균을 사용합니다. 두 개의 이동 평균은 더 빠른 이동 평균을 사용하여 종가를 대체합니다 .3 개의 이동 평균은 세 번째 이동 평균을 사용하여 가격 여러 이동 평균은 서로를 확인하기 위해 일련의 여섯 개의 빠른 이동 평균과 여섯 개의 느린 이동 평균을 사용합니다. 이동 된 평균 이동은 추세에 유용합니다. 켈퍼 채널은 이동 평균 크로스 오버를 필터링하기 위해 평균 트루 범위의 배수로 플롯 된 밴드를 사용합니다. 인기있는 MACD 이동 평균 수렴 분산 다이버 그 인디케이터는 두 이동 평균 시스템의 변형으로 발진기로 표시됩니다. 빠른 이동 평균에서 느린 이동 평균을 뺍니다. 세계 경제에 대한 주간 리뷰를 콜린 트위그가 시장 위험을 파악하고 타이밍을 개선하는 데 도움이됩니다.
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